Tutorial
Backtests glänzen — Live-Trading zeigt die Wahrheit: Survivorship Bias und Fallen
Vom Bomber-Gleichnis zu Look-ahead, Overfitting und Liquidität; Checkliste für weniger Backtest-Live-Lücke.
QuantMesh Team
10. April 2026
12 Min. Lesezeit
Tags
#回测#幸存者偏差#量化入门#风控#实盘
Vorheriger Beitrag
Positionsgröße: Kelly ist elegant — Live-Trading braucht harte Caps
Kelly-Ziel, Half-Kelly und Caps; Bezug zu Grid und Trend.
Nächster Beitrag
Backtests, Slippage und Gebühren: Warum Papiergewinne täuschen
Schließe Papier-Live-Lücke: Gebührenstaffeln, Stress-Slippage, Funding, Teilausführungen; plus Survival-Bias.
Verwandte Beiträge
Tutorial
Perp-Funding: Praxisleitfaden für Bot-Trader
Bot-P&L: Funding im Equity, Lagerhaltung und Abschaltpunkt.
4.5.2026•10 Min. Lesezeit
Tutorial
Backtests, Slippage und Gebühren: Warum Papiergewinne täuschen
Schließe Papier-Live-Lücke: Gebührenstaffeln, Stress-Slippage, Funding, Teilausführungen; plus Survival-Bias.
4.5.2026•9 Min. Lesezeit
Tutorial
Positionsgröße: Kelly ist elegant — Live-Trading braucht harte Caps
Kelly-Ziel, Half-Kelly und Caps; Bezug zu Grid und Trend.
10.4.2026•11 Min. Lesezeit