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Système de tenue de marché crypto haute performance construit avec Go. Spécialisé dans les stratégies de grille infinie pour contrats perpétuels.
Combinant la performance ultime des systèmes de trading haute fréquence avec la logique robuste des stratégies de grille.
Entièrement piloté par WebSocket, rejetant la latence de polling. Traitement en temps réel des prix et flux d'ordres.
Construit sur Go 1.21+, modèle de concurrence multi-thread (Goroutine). Performance 10-50x supérieure aux concurrents Python.
Abstraction d'interface unifiée, parfaitement compatible avec Binance, OKX, Bybit et autres échanges majeurs.
Super Position Manager original pour une gestion fine des états d'ordres et de positions.
Surveillance en temps réel du volume de trading anormal avec coupe-circuit automatique.
Synchronisation régulière des états locaux et d'échange, nettoyage automatique des ordres expirés.
Sur le champ de bataille quantitatif où chaque milliseconde compte, les avantages natifs de Go donnent à QuantMesh une avance décisive.
Les teneurs de marché traditionnels ne servent généralement que les grandes institutions. QuantMesh rend cette capacité à chaque trader via la technologie open source.
"QuantMesh démocratise la technologie des teneurs de marché"
—— Un développeur renommé de fonds spéculatifs quantitatifs
QuantMesh est maintenant entièrement open source sur GitHub. Téléchargez des binaires compilés pour exécuter immédiatement, ou personnalisez votre stratégie de trading via le code source.
Convient aux développeurs individuels, étudiants et fins d'apprentissage, complètement gratuit et transparent.
Les entités commerciales doivent acheter des licences commerciales pour un support professionnel sans obligation d'open source.